股市數據的良好關係數據庫設計是什麼？

假設有兩種類型的消息，QUOTE和TRADE。兩者都有不同的領域。例如，TRADE只有一個價格。 QUOTE同時具有出價和要價。我想處理消息的時間順序來執行類似以下：股市數據的良好關係數據庫設計是什麼？

if (QUOTE) { 
... 
} 
if (TRADE) { 
... 
}

我的問題是這兩條消息都在不同的格式，所以我不能讓他們到同一個數據庫表。如果我無法將它們放入同一個數據庫表中，我該如何順序處理？任何適合設計的想法？

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2011-05-20 deltanovember

答案完全取決於你在做什麼以及你的應用程序插入數據流的位置。

在某種極端情況下，您可能只是回答您從API中獲取的客戶報價，並基本實現緩存。在這種情況下，兩張表都很好。

另一方面，您可能正在監控高頻交易平臺的實時報價，在這種情況下，吞吐量可能根本排除使用數據庫（圍繞lisp構建的東西，如allegrograph，可能是更合適），除了定期收集彙總統計數據。

來源

2011-05-20 12:41:27

簡短的回答是，'不是真的'對於股市和其他時間序列數據來說，像Berkley DB或Mongo這樣的關鍵價值商店是相當不錯的。另外，像NetCDF（http://en.wikipedia.org/wiki/NetCDF）這樣的數據格式可能會長期爲您提供更好的服務。這也取決於你想要什麼樣的訪問和你想要存儲多少時間。

你沒有說明你在處理數據，這應該告訴你存儲的選擇。例如，高速交易應用程序與歷史批處理系統（其中Hadoop + NetCDF會很棒）將有不同的存儲權衡。 YMMV

來源

2011-05-20 12:36:34

KDB +/Q

是蜱數據非常好的選擇。主要銀行使用。

here是關於這方面的信息。

你可以安裝一個跟蹤版本並使用它。

來源

2013-11-28 16:34:30 trinity

股市數據的良好關係數據庫設計是什麼？

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