我可以分解一個大規模的相關矩陣嗎？

Question

相關矩陣非常大（50000by50000），因此在計算我想要的內容時效率不高。我想要做的就是把它分解成組，並把它們當作獨立的相關矩陣。但是，我該如何處理這些較小的相關矩陣之間的依賴關係呢？我一直在網上一直在研究，但沒有出現。應該有一些算法與這種大相關矩陣的近似有關，對嗎？

Answer 1

即使4×4相關矩陣對錯誤也很敏感。在任何情況下，這裏有一些鏈接，可以幫助：

http://www.oxford-man.ox.ac.uk/documents/papers/2011OMI08_Sheppard.pdf

http://www.kevinsheppard.com/images/4/47/Chapter8.pdf

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1009/1009.5331v1.pdf

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/