迴歸中的自定義滾動修復效果

Question

在迴歸中，我知道不是使用固定效果（比如在國家或年份），而是使用虛擬變量指定這些效果，這是一種完全合法的方法。但是，當影響的數量（例如國家）很大時，它變得非常計算困難。相反，您會運行固定效果模型。我很好奇R的plm或Stata的xtreg,fe在幕後做了什麼。具體來說，我想嘗試自定義滾動我自己的面板迴歸...尋找一些似然函數（或條件可能性的方式），我可以扔進optim並有一些樂趣。想法？

Answer 1

如何plm和xtreg,fe做屏幕的指令是有據可查的後面，我沒看過他們通過，但我認爲，當你運行pgmm或像plmlogit regression一些事情，該算法實際上是給出的最大似然這些問題的性質。

自己編寫所有這些將會很有趣。