使用rollapply進行ADF測試

Question

我想知道是否有辦法在給定的時間間隔內進行ADF測試。以下是我計算每20個樣本的平均值的示例：

rollapply(data, 20, FUN = mean) 

我想對每20個樣本使用相同的邏輯並運行ADF測試。因此，我使用了以下代碼：

n = 24 
test <- rollapply(spreadClose, n, FUN = adf.test) 

注意：adf.test（）來自名爲「tseries」的庫。

任何人都可以解釋爲什麼這是行不通的？我收到以下錯誤。

錯誤dimnames（x）的< - DN： 長度 'dimnames'[2]不等於陣列程度

我非常感謝任何反饋的！

Answer 1

我用下面的代碼和它開始工作：

adftest <- function(x) 
{ 
    adfPvalue <- adf.test(x)$p.value 
    adfPvalue 
} 

PValue <- function(x) { 
    Pvalue <- rollapply(x, N, adftest) 
    Pvalue 
} 

PValue(out) 

Answer 2

如何：

library(zoo) 
library(tseries) 
z <- zoo(rnorm(100), as.Date(1:100)) 
rollapplyr(z, 20, adf.test)