我使用R.新我有以下樣本數據集:如何迴歸一個值上具有相同日期的所有行?
> head(abn)
Dates DTM YTM
1 2010-09-28 1133 2.965
2 2010-09-28 1834 3.613
3 2010-09-29 1132 2.994
4 2010-09-29 1833 3.595
5 2010-09-30 1131 3.026
6 2010-09-30 1832 3.590
的觀察是從2010年至2016年的觀察期幾個鍵的值。我的數據集由多個債券組成,期限爲1至15年(數據集中描述爲260-3900個工作日)。 DTM代表到期日,YTM代表到期收益率。
我的目標是構建一個每天5年到期的合成債券。因此,我需要進行迴歸並找到DTM值爲1300的YTM值,這正好是5年。
我需要在x = 1300時得到y軸的值。不過,我需要分別爲每個日期提供這些信息。
我得到的幫助和人讓我這樣的代碼:
library(dplyr) newval <- data.frame(DTM=1300) #predict.lm likes new values in a dataframe abn5y <- abn %>% group_by(Dates) %>% summarise(Y5=predict(lm(YTM ~ DTM), newval))
這個工作。但是我加載了下一個數據集。
head(bmp))
Dates DTM YTM
<dttm> <dbl> <dbl>
1 2007-11-02 1498 4.782 2 2007-11-02 1892 4.883 3 2007-11-02 1300 4.934 4 2007-11-05 1497 4.768 5 2007-11-05 1891 4.880 6 2007-11-05 1299 4.924'
並使用相同的代碼,並獲得以下錯誤,嘗試不同。
bmp5y < - BMP%>%GROUP_BY(日期)%>% + +總結(Y5 =預測(LM(YTM〜DTM),的newval)) 錯誤的eval(predvars,數據,ENV) :對象 'YTM' 未找到
bmp5y < - BMP%>%GROUP_BY(日期)%>% +總結(Y5 =預測(LM(YTM〜DTM),的newval)) 錯誤grouped_df_impl(數據, unname(vars),drop): 列
dates
未知bmp5y < - bmp %>%group_by(日期)%> +總結),而不是6563 另外:警告消息: 「newdata」了1行,但變量發現有6563行
出了什麼問題?
我真的不知道是什麼似乎是問題,但是你的代碼非常完美! 謝謝! – rbonac