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我正在R中使用MC模擬來執行Barrier選項的定價(如果標的資產超過120,它將不復存在)。如果其中一個元素的值高於固定值,則將其替換爲零
基本上,我有一個矩陣(10000X100),其值可以從30到200左右,我希望如果一行中的值超過120,則此行中的所有值都將設置爲0。
我認爲人們不喜歡它,在MatLab的,但我不能做在R:
nbrsim = 10000;
nbr_step = 100;
S = zeros(nbrsim,nbre_step+1);
for j = 1:nbrsim
if min(S(j,:)) <= B
l(j) = 0;
else
l(j) = 1;
end
vectpayoffs(j) = l(j)*max(ST(j) - K,0);
end
如果有人知道如何做到這一點的計算
'values [apply(values> 120,1,any),] < - 0' – Barker
您的解決方案工作得很好,非常感謝! – davidou0201