VAR與外生變量

Question

我試圖在R A VAR模型的外生變量上：

VARM <- data.frame(y,x1,x2,x3) #x3 is the exogenous variable 

首先，我想用VARselect

VARselect(VARM, lag.max = 6, type = "const" , exogen=x3) 

我然後選擇正確的滯後階得到以下錯誤：「y和exogen的不同行大小」

我無法弄清楚是什麼原因造成的。當我查看數據框時，我確認這些行是相同的，並且沒有缺失的觀察結果。我已經試過各種事情要使用X3的變量，但我能得到的最接近這個錯誤是當VARselect運行：

「在exogen提供沒有列名，使用：EXO1，而不是」

Answer 1

似乎你幾乎在那裏。在VARselect的細節中它說：「爲外生物提供矩陣對象」。另外，如果你不想得到一個警告（不是錯誤），例如「沒有在exogen中提供的列名，使用：exo1，而是」，你應該提供命名矩陣。例如：

df <- data.frame(x1 = rnorm(50), x2 = rnorm(50)) 
model <- VARselect(df, exogen = cbind(x3 = rnorm(50)))