R：德賓沃森測試與NA導致

Question

我試圖衡量歷史股價和使用德賓沃森試驗R.

該指數之間的相關性是我迄今所做的：

data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE) 
data 
head(data) 
data$X1 <- as.Date(data$X1) 

bbva <- xts(data$BBVA, data$X1) 
ibex <- xts(data$IBEX, data$X1) 

ldbbva <- diff(log(bbva)) 
ldibex <- diff(log(ibex)) 

這裏我填寫一些NA值。

​​

我使迴歸

regression <- lm(ldibex ~ ldbbva) 

如果我們看一看在ldibex（例如），我們可以看到這樣的事情：

    [,1] 
2010-01-04 -0.0001060206 
2010-01-05 0.0048708104 
2010-01-06 0.0014819410 
2010-01-07 -0.0046086970 
2010-01-08 -0.0002712618 
2010-01-11 -0.0073027658 

但是當我嘗試運行測試dwtest(regression)，這是輸出：

Durbin-Watson test 

data: regression 
DW = NA, p-value = NA 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

我已經填寫了所有的NA值，所以我不明白爲什麼這是NA。

Answer 1

使用xts對象進行Durbin-Watson測試存在問題。嘗試將您的數據轉換爲數字矢量：

ldbbva <- as.numeric(diff(log(bbva))) 
ldibex <- as.numeric(diff(log(ibex))) 

我希望它有幫助！