HT在數據框架中創建一個新的矢量，並採用現有矢量的相關性

我有兩個索引的時間序列，每行代表同一天的收盤價格。我想去第30行，回顧過去30天的時間並計算皮爾森相關性。然後將該值存儲在一個新的向量中。然後，重複整個時間序列的計算。HT在數據框架中創建一個新的矢量，並採用現有矢量的相關性

這是Excel中的一項微不足道的任務，所以我相信它可以在R中完成。我不知道要使用的方法。

2010-03-18 Milktrader

有很多方法可以做到這一點（與R中的所有內容一樣）。我總是建議在處理時間序列數據時使用時間序列。

的zoo包可能是最流行的時間序列包（雖然你也可以看看其他如XTS，時間序列，它，FTS）：

library(zoo) 
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50)) 
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

你也可以找到在該chart.RollingCorrelation功能PerformanceAnalytics包有用。

來源

2010-03-18 01:40:27 Shane

感謝您的快速響應。你讓我朝着正確的方向前進。通過幫助文件混淆以獲得最終解決方案。 – Milktrader 2010-03-18 02:15:00

我從動物園獲得了rollapply方法。檢查它與我從Excel獲得的結果相匹配。我做了不同的一件事是用read.zoo方法讀入文件，並從頭開始敲掉動物園對象問題。要設置的重要參數是by.column = F。我一開始並沒有把它扔進垃圾。 – Milktrader 2010-03-18 02:46:39

是的。我在我的例子中設定了這個理由。 by.column = F意味着它不會單獨對每列進行滾動應用，而是一次全部將其全部傳遞。還要確保你使用align =「right」。 – Shane 2010-03-18 03:16:00

HT在數據框架中創建一個新的矢量，並採用現有矢量的相關性

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