交互式經紀商計算IV60和IV90

我是交易期權，但我需要計算過去一年的歷史隱含波動率。我正在使用Interactive Broker的交易平臺。不幸的是，他們只計算V30（使用期權在30天內到期的股票的隱含波動率）。我需要使用將在60天和90天內到期的期權來計算股票的隱含波動率。交互式經紀商計算IV60和IV90

問題：計算至少使用將在60天和90天給予到期的期權某隻股票的全年的隱含波動率：

交易平臺不提供V60或V90。
TWS不提供超過3個月的個別期權的歷史定價數據。

嘗試的解決方案：

使用該交易平臺提供太多拿出V60和V90給人的事實，通常期權價格會像一個歪斜（水平斜切）的V30。然而，這個嘗試解決方案的問題在於偏斜並不總是具有正斜率，所以我不能提出一個數學解決方案來總是正確地估計IV60和IV90，因爲這可以具有正或負的斜率，如下面的圖片。

任何想法？

來源

2016-12-24 Luis Cruz

你的問題要麼令人困惑，要麼與編程無關。這就是IB所說的。

的IB 30日波幅是在市場波動估計爲成熟三十個日曆進當前交易日的天，基於期權價格從兩個連續到期月份。

它對我沒有意義，我甚至不能得到那些滴答聲到達（泛型類型24）。但即使你得到它們，它們似乎也沒有用處。我的猜測是，估計未來完全到期30天的期權將是什麼樣的平均值。我無法想象這個目的。數據將不可能與之交易，並不代表現實。想象一下29或31天的收益報告！

如果您希望未來在60或90天左右通過電話號碼reqMktData與約期到期的期權合約和空的通用訂單列表進行交易。你會得到類型10,11,12和13，都有一個IV。這就是你如何建立IV表面。如果您想用加權平均值來構建它以估計60天，這是可能的。

這是蟒蛇，但應該是不言而喻的

tickerId = 1 
optCont = Contract() 
optCont.m_localSymbol = "AAPL 170120C00130000" 
optCont.m_exchange = "SMART" 
optCont.m_currency = "USD" 
optCont.m_secType = "OPT" 
tws.reqMktData(tickerId, optCont, "", False)

然後我得到的數據，如

<tickOptionComputation tickerId=1, field=10, impliedVol=0.20363398519176756, delta=0.0186015418248492, optPrice=0.03999999910593033, pvDividend=0.0, gamma=0.007611155331932943, vega=0.012855970569816431, theta=-0.005936076573849303, undPrice=116.735001>

如果有什麼我失蹤有關的選項，你應該在https://quant.stackexchange.com/

問這個

來源

2016-12-28 20:51:01 brian

交互式經紀商計算IV60和IV90

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