rollapply給出了一個相同的值

我想使用rollapply爲了建立價值風險函數的滾動窗口。我使用以下代碼：rollapply給出了一個相同的值

var<-rollapply(phelix, width=1000, FUN=function(x) VaR(R=phelix, p=0.95, method="historical"),by=1, by.column=TRUE)

phelix是帶有返回值的數據向量的名稱。這是3995觀察。我想用1000個觀察值的滾動窗口。從1001開始，向前執行每個觀察值的VaR函數。

執行rollapply函數後，我得到一個具有2996一個相同值的矢量。它似乎是我的窗戶卡住，不滾動:)

你能幫我嗎？提前謝謝了！

來源

2017-04-06 N.Martin

Rollapply使用包含滾動窗口內的數據的矢量重複調用您向其提供的函數。在你的情況下，你提供FUN=function(x)，所以x將包含窗口內的數據。然而，你定義的函數沒有引用x，所以它總是返回相同的東西。假設VaR的第一個參數是應該接收滾動數據的參數，您應該使用：var<-rollapply(phelix, width=1000, FUN=function(x) VaR(R=x, p=0.95, method="historical"),by=1, by.column=TRUE)

來源

2017-04-06 20:16:57 Jay

非常感謝，Jay！ s.o.看起來很容易解釋他們。我現在是「Stackoverflow」的成員。我問了兩個問題，很快就得到了一個直接的答案。你真棒！我希望有一天，我不但會問，而且還會給出答案:) –

@ N.Martin樂於提供幫助。你能將答案標記爲已接受嗎？ – Jay

啊！我不知道這個選項。 –

rollapply給出了一個相同的值

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