使用風險度量方法的EWMA協方差矩陣

Question

python中是否有任何工具可以幫助我做到這一點。 R似乎有這麼多包，似乎正在完成這一點。

Answer 1

在熊貓中使用ewm.cov。您可以根據半衰期，跨度或質量中心計算平滑因子。

在熊貓0.19中，結果是Panel。在pandas 0.20中，您將獲得MultiIndex DataFrame，因爲Panel已棄用。

df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 3)) 
covs = df.ewm(span=60).cov() 
covs[3] # covariance matrix as of period 4; could be DatetimeIndex 
Out[7]: 
     0  1  2 
0 0.48489 0.12341 -0.41335 
1 0.12341 0.59947 -0.18762 
2 -0.41335 -0.18762 0.67513