如果您在彭博終端上鍵入QRM,您可以查看一段時間內的ETF報價(我認爲這是90天)。彭博API報價回顧顯示器
是否有可能通過彭博API在某個時間窗口獲取這些數據,比如5分鐘? (買入/賣出價)
我嘗試了BLP的日內版本,但我不知道正確的字段名稱。它不適用於「Bid」。
如果您在彭博終端上鍵入QRM,您可以查看一段時間內的ETF報價(我認爲這是90天)。彭博API報價回顧顯示器
是否有可能通過彭博API在某個時間窗口獲取這些數據,比如5分鐘? (買入/賣出價)
我嘗試了BLP的日內版本,但我不知道正確的字段名稱。它不適用於「Bid」。
是的,你可以。
在Excel中,轉至條形圖的彭博標籤頁,選擇導入數據,然後選擇實時/歷史,然後選擇歷史盤中價格。該向導將指導您選擇日期範圍和要採取的剔號。
6.2.3即日蜱請求
爲了完整起見,請允許我提的是聖靈降臨節,約翰和我發佈了一個新的軟件包Rblpapi到CRAN您可以通過
install.packages("Rblpapi")
它不依賴於Java和適用於Windows,Mac OS X和Linux直接安裝。
該軟件包有一個函數'getTicks()',它可以做你想做的事。下面是一個例子期貨(因爲它現在是週日晚上):
R> getTicks("ES1 Index", startTime=Sys.time()-15, endTime=Sys.time())
value size
2015-08-23 19:49:47 1960.25 1
2015-08-23 19:49:54 1960.50 1
2015-08-23 19:49:57 1960.25 1
2015-08-23 19:49:59 1960.50 7
2015-08-23 19:49:59 1960.50 1
2015-08-23 19:49:59 1960.50 2
2015-08-23 19:49:59 1960.50 2
2015-08-23 19:49:59 1960.50 9
2015-08-23 19:49:59 1960.50 1
2015-08-23 19:49:59 1960.50 1
2015-08-23 19:49:59 1960.50 1
2015-08-23 19:49:59 1960.50 1
2015-08-23 19:49:59 1960.50 2
2015-08-23 19:50:00 1960.50 1
2015-08-23 19:50:00 1960.50 1
2015-08-23 19:50:00 1960.50 3
2015-08-23 19:50:01 1960.50 1
2015-08-23 19:50:02 1960.50 1
2015-08-23 19:50:02 1960.50 1
2015-08-23 19:50:02 1960.50 4
2015-08-23 19:50:02 1960.50 1
2015-08-23 19:50:02 1960.50 1
2015-08-23 19:50:02 1960.50 1
R>
,這只是交易。我們還添加了一個函數getMultipeTicks()
,它獲取(默認情況下)Bid和Ask(以及其他類型可以指定)。
我不這麼認爲,但是試試。他們的支持非常好,你爲此付出了財富。 –
GSee