Microsoft Solver Foundation是否符合我的需求？

Question

我正在研究線性和非線性編程（優化）框架的選項。

要求是：

1. 支持線性，並用約非線性規劃問題。 100-1000個變量和約1000個約束（我認爲這很簡單）。非線性問題具有涉及多個變量乘法或除法的限制 - 沒有比這更復雜的了。

2. 很好的集成與MS的環境（SQL服務器的MS Access，.NET和Excel）

3. 很高興有將是特設的問題定義的支持（即某種腳本語言或支持的定義和在Excel前端解決問題）

4. 我會單獨使用Excel，但我也需要能夠以編程方式（.NET環境）解決更大問題的解決方案。

對於編程式訪問，我打算開發求解器的抽象接口（所以我們可以在需要時更改求解器）。然後我偶然發現MS Solver Foundation（http://code.msdn.microsoft.com/solverfoundation）已經有這個接口。我想知道它是否符合我們的其他要求以及用戶對此的看法。

Answer 1

事實證明，Microsoft Solver Foundation不支持非線性編程。截至2010年1月，球隊的official word就是他們正在考慮它，但它並不在他們的近期計劃中。

所以我已經解決了AMPL作爲建模語言接口和KNITRO爲求解算法。 KNITRO看起來不錯，因爲它由三種算法組成，其中一種（Interior Point Method的兩種變體和Active Set method的一種）。另見維基百科頁面KNITRO。

我對能源的美國國家科學基金會和美國部門在美國Argonne National Laboratory稱爲NEOS顯然是資助一個優秀的門戶網站嘗試了兩種評估版後AMPL和KNITRO解決。 NEOS提供了一個Web界面，用於使用AMPL或GAMS（以及一些解算器和其他一些解算器）上傳數學模型，然後通過結果網頁和電子郵件將結果返回。假設有一個用於提交問題的電子郵件界面，但我沒有成功實現這一目標。

現在，這一切都需要花錢。 KNITRO和AMPL是商業產品。最終該解決方案的成本約爲8000美元。不便宜。如果您正在尋找免費的解決方案，我認爲這些選項幾乎侷限於求解器的IPOPT（我也在NEOS上嘗試過，發現它運行良好，但由於其他非技術原因，我無法選擇它）以及放棄AMPL接口。您可以通過IPOPT的API設置您的問題。雖然與Micrsoft Solver Foundation的API不同，但IPOPT接口稍微複雜一些，而且最具挑戰性的是，它要求您的調用應用程序實現回調，以計算模型非線性方程式的第一個（可能是第二個）導數。建模語言接口（如AMPL）會爲您提供幫助，因爲它們能夠計算用其語言編寫的所有方程的符號導數。

Answer 2

根據您列出的要求，它看起來像Microsoft Solver Foundation符合您的所有要求，然後一些。閱讀「什麼是解算器基礎？」 Solver基金會網站上的文件。它提到了線性編程，非線性編程，在.NET中開發，可以在Excel中使用，Solver Foundation還帶有一個Microsoft Office Excel插件，以便在熟悉的界面中提供完整的建模環境。

Answer 3

我已經嘗試過Solver基金會，我曾嘗試（未成功）解決過去的問題，並在2天內破解了它，包括Solver API的學習。 求解器性能很好，SFS（Solver Foundation Services）API是AWESOME。

Answer 4

基於GNU的GLPK庫是一個很好的免費選項。我已經拋出了1000和1000列的問題，不用擔心。它需要幾個不同的問題定義格式，但是通過C或C++ API使用最簡單。對它後面的引擎的改進始終發生。我相信也有一些包裝器（即Perl，Python）。