R IBrokers。如何讓貨幣合約在reqHistoricalData調用中工作？例如CADUSD費率？以及如何拉動指數價格？例如標普，DJI？

Question

我目前正在學習如何使用IBrokers軟件包。

我可以以我想要的頻率和期權價格拉動股票價格，但我目前堅持拉動外匯匯率。

我不知道如何設置正確twsContract，撥打電話reqHistoricalData。

我有興趣獲得1分鐘基礎上的CADUSD貨幣。我怎樣才能做到這一點？

手冊中的例子給出了：

currency <- twsCurrency("EUR") 

當我嘗試調用此方法，說reqHistoricalData(tws, currency)它回來了一個錯誤，說什麼「沒有歷史數據可供1D」。因爲我甚至不能在手冊中的例子工作，我很卡住...

有人請指教我什麼是正確的語法是什麼？如果我有幾個實際工作的例子，我可以從那裏拿走它。

此外，當我嘗試使用"USD.CAD"或"CAD.USD"作爲twsContract對象中的代碼時，我收到投訴，指出這不是有效的安全性。我如何才能找出USD.CAD的正確代碼名稱？現在我通過查看同時打開的交互式經紀人應用程序，並輸入公司名稱並進行搜索來找出股票。股票通常會回到例如（鍵入apple，當我想在交互式代理工作站中將此安全性添加到我的投資組合時，請返回AAPL）。

任何幫助將不勝感激。

另外，另一個相關的問題是我怎樣才能在1分鐘的基礎上拉動說S & P500價格指數的歷史說？

我猜我會在R中使用twsContract對象，但我不知道使用什麼參數。股票應該是什麼？交易工作站提到這是一個「索引」產品類型（顯然），它不適合像twsStock,twsCurrency等任何包裝...再次，有沒有這樣的地方，這實際上有效的例子？

Answer 1

您無法獲取FX數據，因爲您試圖獲取IBrokers未針對FX分發的TRADES數據。相反，您應該使用whatToShow="BID"或whatToShow="Ask"。例如對於S &普500指數

tws <- twsConnect() 
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract 
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID') 

獲取數據類似於

reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract) 

你的問題是相當廣泛的，並讀取像爲包的概要的請求。你讀過小插曲嗎？ （vignette("IBrokers")）

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我有一個名爲package on R-ForgetwsInstrument，它提供了一些包裝，使事情變得更容易。

library(twsInstrument) 
get_quote("USD.CAD") 
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint 

另請參閱?reqTBBOhistory和twsInstrument:::update.data到大量的數據下載到磁盤。

最後，我建議在Jeff有可能看到它的r-sig-finance mailing list上提出這些類型的問題。