彭博社數據 - 相關矩陣

Question

剛剛接觸python編碼。我試圖導入Bloomberg的歷史數據，對可用的一系列不同指數的相關性進行一些測試。你們對我如何導入數據和建立相關矩陣有什麼建議嗎？

Correlation 
Description       Bloomberg Ticker 
MSCI Bangladesh IMI Net TR USD   M1BDIM 
MSCI India Net TR USD     M1IN 
MSCI EM Asia Healthcare Net TR USD M1MS0HC 
MSCI EM Asia Info Tech Net TR USD M1MS0IT 
MSCI Philippines USD Net TR   M1PH 
MSCI Pakistan USD Net TR   M1PK 
MSCI Pakistan IMI Net TR USD   M1PKIM 
MSCI AC Asia ex Japan Net TR USD MXASJ 
MSCI Thailand USD Net TR   MXTH 
MSCI Japan Net TR Small Cap USD   NCUAJN 
MSCI Singapore SGD Net TR   NDDLSG 
MSCI Hong Kong USD Net TR   NDDUHK 
MSCI Japan Net TR USD     NDDUJN 
MSCI Malaysia USD Net TR   NDDUMAF 
MSCI SingaporeUSD Net TR   NDDUSG 
MSCI China USD Net TR     NDEUCHF 
MSCI Korea USD Net TR     NDEUSKO 

Answer 1

在Python中的數據分析，你應該看看pandas庫。相關文件可用here。您可以使用pdblp從彭博下載數據，有關於該項目的信息here（免責聲明：我是pdblp的作者）。相關方法是bdh()。

計算相關的一個簡單的例子是

In [1]: import pandas as pd 
In [2]: df = pd.DataFrame(pd.np.random.randn(100,2)) 
In [3]: df.corr() 
Out[3]: 
      0   1 
0 1.000000 -0.012137 
1 -0.012137 1.000000 

一個簡單的例子，以從Bloomberg拉歷史數據與pdblp是

In [1]: import pdblp 
In [2]: con = pdblp.BCon() 
In [3]: con.start() 
In [4]: df = con.bdh('SPY US Equity', 'PX_LAST', '20150629', '20150630')