在R中，如何將Holt-Winters平滑用於財務（「工作日」）時間序列？

（例如，庫存數據的時間序列具有不規則時間索引）。

2010-10-02 GailH

我認爲這個問題可能是http://stats.stackexchange.com一個很好的候選人 – 2010-10-02 22:46:01

你不這樣做，因爲我給你答覆你previous question today的原因：因爲HoltWinters需求ts，你不能簡單的使用它不規則的時間序列。

您可以通過近似，比方說，採樣每星期三，並從創建52週年。但是基本的事實是沒有辦法的，「基於工作日」的系列是不規則的。

2010-10-02 22:55:37

您可以輕鬆地通過模擬不規則時間序列沒有季節性成分，即設置伽瑪=正如OP在他之前的問題中回答他自己的錯誤一樣。這是一個有效的HoltWinters模型。 – 2010-10-03 00:50:00

@Dirk如果我們限制使用'holtwinters'函數，我們如何編寫用於實現'線（HoltWinters（nhtemp，gamma = F）$ fitted [，2]，col =「red」）'的函數的holtwinter函數？任何提示都非常感謝。 – 2014-04-21 23:30:39

正如德克所說，沒有堅實的方法來做到這一點。即使它運行（gamma = F），它也會在每次觀測中使用固定增益，也就是說，它將忽略週末比其他三角洲時間長3倍的事實。

盤中數據日趨惡化。我認爲你最好的選擇是自己實施Holt Winters過濾器。這其實並不是那麼難......

2010-10-04 16:20:05

回答