分位數迴歸的置信區間是多少？以及如何找到其他默認值？

Question

有一種方法來構造分位數迴歸的置信區間：

x <- rnorm(1000) 
y <- x + 2*rnorm(1000) 
rqm1 <- rq(y~x) 
summary(rqm1) 

什麼是默認？是5％嗎？如何找到另一個，比如10％？

Answer 1

你正在變得conf。因此，您可以使用summary.rq函數並將se =「boot」，「nid」，「iid」，「ker」選項設置爲獲取不同的標準錯誤。我已將它設置爲se =「boot」。它爲您的係數提供了標準錯誤，您可以在quatile公式中使用它來查找CI。

90％的人使用

qnorm(0.95) 

95％的人使用

qnorm(0.975) 

完整的代碼

library(quantreg) 
x <- rnorm(1000) 
y <- x + 2*rnorm(1000) 
rqm1 <- rq(y~x) 
summary.rq(rqm1, se="boot") -> rqm2 
coef=rqm2$coefficients[,1] 
err=rqm2$coefficients[,2] 
ci <- list() 
for (i in 1:length(coef)){ 
ci[[i]] <- coef[i] + c(-1,1)*err[i]*qnorm(0.975)} 

這將返回您的攔截一個置信區間和所有的變量