如何在繪製R中的auto.arima forecase的同時獲取繪製在X軸上的實際日期？

我有一個包含「DATE」和「GOLD PRICE」變量的黃金價格數據集。在完成R中的所有預處理步驟之後，我通過ts或xts函數將數據框對象轉換爲時間序列，並通過adf測試。如何在繪製R中的auto.arima forecase的同時獲取繪製在X軸上的實際日期？

現在通過啓用預測庫，我運行auto.arima函數並預測下十個值。

x <- "DATE"   "GOLD PRICE" 
     01-01-2006  1326 

x.xts <- xts(x$GOLD PRICE,X$DATE), 
fit <- auto.arima(x.xts) 
forecast <- forecast(fit,h=10)

現在，當我繪製的預測，我得到的X繪製的一些值，而不是實際dates.I我能夠通過index(x.xts)擺脫x.xts日期。但我想從預測中提取它，並將其繪製在圖表中以便更好地理解。

有人請通過R代碼幫助我解決這個問題。

來源

2016-11-27 Jennifer Therese

請總是包括庫您正在using--'forecast'和'xts'在這種情況下 –

您需要明確注意創建ts（或xts）對象時的日期。使用重複的例子：

library("forecast") 
data("gas") 
# gas is already a TS object. 
# We remove it and recreate it to show the appropriate method 
gas2 <- vector(gas); rm(gas) 
gas <- ts(gas2, start= c(1956,1), frequency= 12) 
fit <- auto.arima(gas) 
forecast(fit, h= 10) 
     Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95 
Sep 1995  57178.66 54885.61 59471.71 53671.74 60685.58 
Oct 1995  53080.77 50466.09 55695.46 49081.96 57079.59 
Nov 1995  50940.76 48086.64 53794.87 46575.77 55305.75 
Dec 1995  40923.84 37931.85 43915.84 36347.99 45499.70 
Jan 1996  43739.23 40654.37 46824.09 39021.35 48457.12 
Feb 1996  43706.56 40557.77 46855.34 38890.91 48522.20 
Mar 1996  47849.24 44653.96 51044.52 42962.48 52736.00 
Apr 1996  50204.88 46974.32 53435.44 45264.16 55145.60 
May 1996  56691.41 53432.91 59949.91 51707.96 61674.86 
Jun 1996  61053.42 57771.93 64334.92 56034.81 66072.04

來源

2016-11-27 17:21:00

fit_forecast < - 預測（auto.arima（TS）中，h = 10） > fit_forecast 點預測羅80 80高低95嗨95 238896001 1207.494 1189.010 1225.977 1179.226 1235.761 238982401 1207.737 1181.598 1233.876 1167.761 1247.714 239068801 1207.981 1175.967 1239.995 1159.020 1256.942在這裏我得到的預期，但該日期不明確。我想在你的例子中的日期，而不是值。 –

@JenniferTherese歡迎來到SO！請編輯您的OP以提供[可重現的示例]（http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-reproducible-example） –

如何在繪製R中的auto.arima forecase的同時獲取繪製在X軸上的實際日期？

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