從DGP自迴歸過程生成觀測數據？ R或塔塔

Question

我想知道如何能去從AR過程YT生成數據= 0.2 + 0.5yt-1 +等 其中等〜N（0,1）與Y1 = 0.2

我需要從t2到t100生成100個觀測值

我需要在R或Stata中執行此操作。

Answer 1

這將是非常中的R

y <- numeric(length=100) 
y[1] <- 0.2 
et <- rnorm(100) 
for(t in 2:100) 
    { y[t] = 0.2 + 0.5*y[t-1] +et[t] } 

對於重複性的直接翻譯把set.seed(num)在前面，其中num是一個整數，並做100或1000倍，把它放在一個replicate調用中。

plot(y)