statsmodel：面板迴歸

Question

我目前使用from pandas.stats.plm import PanelOLS來運行Panel迴歸。我需要切換到statsmodel，以便輸出異方差的穩健結果。我一直無法找到爲statsmodel調用面板迴歸的註釋。一般來說，我發現statsmodel的文檔不是非常用戶友好。是否有人熟悉statsmodel中的面板迴歸語法？

Answer 1

linearmodels包創建用於將statsmodels包擴展到pandelOLS（請參閱https://github.com/bashtage/linearmodels）。下面是從包DOC的例子：

import numpy as np 
from statsmodels.datasets import grunfeld 
data = grunfeld.load_pandas().data 
data.year = data.year.astype(np.int64) 
# MultiIndex, entity - time 
data = data.set_index(['firm','year']) 
from linearmodels import PanelOLS 
mod = PanelOLS(data.invest, data[['value','capital']], entity_effect=True) 
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True) 

最佳丹尼爾