Stata中的自動迴歸程序

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我將使用論文「非流動性和股票收益：橫截面和時間序列效應」（2002年）中提出的Amihud模型研究股票市場非流動性與收益之間的關係）。我想知道是否有可能使迴歸分析自動化。我在樣本中有超過2000只股票，我想避免逐一運行每個迴歸，加快這個過程。你知道是否有可能在Stata中自動化這個過程？或者是否可以使用其他統計軟件（R，SAS，Matlab，Gretl，...）來做到這一點？如果是這樣，我該怎麼做？Stata中的自動迴歸程序

來源

2013-02-10 Quantopik

您正在削減您的讀者，希望只提一篇論文的標題就足以讓您的目標明確。在任何名單或論壇上練習更好的做法是提供更多細節或至少提供更好的參考。在這裏沒有跡象表明你試圖用任何語言編寫代碼。 – 2013-02-10 15:19:43

我沒有問過關於紙張的任何事情。我只是問是否存在允許我自動運行迴歸的代碼。我的意思是：我有一個迴歸模型，比如Yit = a + b * Xit;我必須在樣本中的每個時間t對我每次運行幾次。我的問題是：我是否必須逐一運行迴歸，還是在stata（或其他軟件中）存在允許我的代碼只運行一次這些迴歸？我不知道代碼，但我認爲這是可能的！ – Quantopik 2013-02-10 15:56:23

特別是，在我的情況下，我有一個股票樣本我，其中我= stock1，stock2，stock3，....我必須運行stata迴歸Ystock1 = a + b * Xstock1，迴歸Ystock2 = a + b * Xstock2還是它存在一個代碼，允許我不要手動逐個寫入每個迴歸？比如像excel中的宏。感謝和抱歉，這個愚蠢的問題！ – Quantopik 2013-02-10 16:17:53

您應該看看foreach和forval作爲循環的方式。

forval i = 1/3 { 
    regress Ystock`i' Xstock`i' 
}

將是一個例子，當且僅當有變量的名稱與您指定的名稱一樣。如果您有其他名稱或不同的數據結構，循環仍然是可能的。

來源

2013-02-10 20:56:36

非常感謝！真！你真的很有用！再次感謝！ – Quantopik 2013-02-10 23:37:29

Stata中的自動迴歸程序

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