2010-03-24 636 views
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我現在正在查看面板數據集,我必須對其進行迴歸。由於我本學期開始我的Phd和計量經濟學課程,所以我仍然對許多統計學應用和迴歸方法不熟悉。 我想做一個簡單的迴歸,就像Y = x1 x2 x3等一樣,現在我已經瀏覽了一些文獻,發現面板數據通常做一個固定的效果迴歸。另外,我的Y變量只有正值,所以我在考慮Tobit模型的方向?在SAS中迴歸面板數據

我正在做一些關於金融業分析師的研究。我的自變量是某家公司的分析師的覆蓋範圍,因此根據觀察,我有1位分析師和1家公司,以及公司的不同特徵(市值和貝塔值等)。所有這些數據都是每月。由於覆蓋率不會變爲負值(僅爲0),我在考慮託比模型?

你有什麼想法什麼是一個很好的迴歸方法?或者有一些很好的信息來源(電子書,書籍,通過大學,我幾乎可以獲得有關我的工作領域的任何信息)(因爲我必須爲將來的研究學習這些東西)?

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你正在計劃一個複雜的分析,你真的應該諮詢你的友好鄰居統計學家。我不知道你的結果衡量標準(「分析師的覆蓋面」)是什麼樣子,但我懷疑Tobit迴歸是正確的選擇:通常是在存在檢測閾值的情況下 - 小值不能精確測量,但已知小於臨界值。 – Aniko 2010-03-25 20:07:42

回答

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固定效應迴歸將是錯誤的。您的數據至少在幾個月內相關。在SAS/STAT中,您可以使用proc glimmix。 SAS/ETS可能有其他可以做tobit鏈接的procs。也許proc qlim?對於一年級的研究生來說,這是相當先進的。建議你從更高級的同事那裏得到一些幫助。