線性迴歸模型的絕對誤差的標準偏差

Question

在我的線性迴歸模型中，我有observed_values和predict_values。我要計算的絕對誤差的標準偏差值R.我認爲它是這樣的，但不知道：

sd(abs(observed_values-predicted_values)) 

這是O.K.？有沒有某種功能？

Answer 1

假設你的線性模型擬合是lmfit，你需要做的：

n <- length(lmfit$residuals) ## number of data/residuals 
df.residual <- lmfit$df.residual ## residual degree of freedom 
abs.residual <- abs(lmfit$residuals) ## absolute residuals 

現在，樣本標準差sd(abs.residual)是一個偏估計，因爲它假定在殘差n-1自由度。而實際上，只有df.residual自由度。所以我們需要做偏差校正：

sd(abs.residual) * sqrt((n-1)/df.residual)